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J-GLOBAL ID：202102261296324018   整理番号：21A2834360

保険と戦略気象導関数を用いた電力小売業者のためのリスクヘッギング戦略【JST・京大機械翻訳】

Risk hedging strategies for electricity retailers using insurance and strangle weather derivatives

著者 (4件)： Lai Shuying (School of Electrical and Information Engineering, The University of Sydney, Camperdown 2006, Australia) ,  Qiu Jing (Energy Institute, Qilu University of Technology (Shandong Academy of Sciences), Jinan 250014, Shandong, China) ,  Tao Yuechuan (School of Electrical and Information Engineering, The University of Sydney, Camperdown 2006, Australia) ,  Liu Yinyan (School of Electrical and Information Engineering, The University of Sydney, Camperdown 2006, Australia)
資料名： International Journal of Electrical Power & Energy Systems  (International Journal of Electrical Power & Energy Systems)
巻： 134  ページ： Null  発行年： 2022年 
JST資料番号： A0596B  ISSN： 0142-0615  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 極端な気象事象の増加と分散型エネルギー資源の浸透によって,電力小売業者は,事業運用プロセスの間,送電と流通レベルの両方でより多くのリスクに遭遇する。送電レベルのリスクについては,ブッシュ火災,氷嵐,および洪水のような極端な事象によって引き起こされた送電線と塔への巨大な損傷が,電力不足につながるであろう。配電レベルでのリスクのために,温度変化に伴う需要変動は,小売業者にとってエネルギー調達の困難さをもたらすであろう。本論文では,通常の両側契約の他に,保険,ストライアングル気象導関数,およびエネルギー貯蔵システムを実装し,伝送と分布レベルの両方でリスクをヘッジする。シミュレーション結果は,提案したモデルが,極端な事象が発生しないとき,従来のモデルと比較して,夏と冬における小売業者のためにより高い利益を確実にすることを示した。夏と冬の両方に極端な事象があるとき,提案モデルは,従来のモデルのものより利益のより低い減少を引き起こした。要するに,提案したヘッジングモデルを使用する小売業の全体的利益は,従来のモデルより高く,従来のモデルの全体の利益変動は,提案したモデルよりおよそ26%高かった。さらに,小売業の予算が十分であるとき,すべての3つのヘッジングツールを投資することができた。小売業の予算が制限されるとき,投資順序は,第1に保険,第2に,第3のエネルギー貯蔵システムであるべきであった。Copyright 2021 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： シミュレーション ,  *電力 ,  投資 ,  *気象 ,  送電線 ,  配電 ,  *小売 ,  送電 ,  塔状構造物 ,  リスク管理 ,  *導関数 ,  リスク評価 ,  *小売業 ,  電力市場
準シソーラス用語： 調達 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 電力市場 ,  調整されたリスク評価法 ,  Strangle気象導関数 ,  リスク管理 ,  エネルギー貯蔵システム

分類 (2件)： 電力工学・電力事業一般  (NB01000X) ,  電力系統一般  (NB02000E)

タイトルに関連する用語 (5件)： 保険 ,  戦略 ,  気象 ,  導関数 ,  小売