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J-GLOBAL ID：202102262966275230   整理番号：21A2779781

ジャンプを伴う欧州オプションのための輪郭積分法【JST・京大機械翻訳】

Contour integral method for European options with jumps

著者 (3件)： Ngounda Edgard (Department of Mathematics and Applied Mathematics, University of the Western Cape, Private Bag X17, Bellville 7535, South Africa) ,  Patidar Kailash C. (Department of Mathematics and Applied Mathematics, University of the Western Cape, Private Bag X17, Bellville 7535, South Africa) ,  Pindza Edson (Department of Mathematics and Applied Mathematics, University of the Western Cape, Private Bag X17, Bellville 7535, South Africa)
資料名： Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation  (Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation)
巻： 18  号： 3  ページ： 478-492  発行年： 2013年 
JST資料番号： W3226A  ISSN： 1007-5704  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 単一資産のジャンプによるヨーロッパオプションの価格決定のための効率的方法を開発した。この手法は,2つの強力な数値法,スペクトル領域分解法,Laplace変換法の組み合わせに基づいている。領域分割法は,Chebyshev格子点上の区分的高次有理補間を用いて解が近似される部分ドメインに元の領域を分割する。この点集合はGauss-Legendre求積法を用いて畳込み積分の近似に適している。得られた離散問題をBromwich輪郭積分法を用いて数値逆Laplace変換により解いた。厳密な誤差解析により,積分を評価する最適輪郭を決定した。得られた数値結果を,Crank-Nicholsonおよび有限差分のような従来法から得た結果と比較した。新しい方法は,オプションと関連ギリシャの評価に対して,スペクトル的に正確な結果を示す。提案手法は,粗い格子上で高次精度を達成できるという意味で非常に効率的であるが,従来の方法は,かなり多くの時間ステップと多数の格子点を必要とする。Copyright 2021 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： Laplace変換 ,  畳込み ,  価格決定 ,  誤差解析 ,  *内挿法 ,  ギリシャ共和国 ,  スペクトル ,  ヨーロッパ
準シソーラス用語： 領域分割法 ,  求積法 ,  点集合 ,  時間ステップ , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (7件)： ブラックホール方程式 ,  ジャンプ拡散モデル ,  輪郭積分 ,  Laplace変換 ,  スペクトル法 ,  領域分割法 ,  ギリシア

分類 (1件)： 数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (5件)： ジャンプ ,  欧州 ,  オプション ,  輪郭 ,  積分法