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J-GLOBAL ID：202102266865460628   整理番号：21A0035806

カウンターパーティリスクの有無によるバスケットクレジットリンクノートのための半解析的価格決定公式【JST・京大機械翻訳】

Semi-analytic pricing formulas for basket credit-linked notes with and without counterparty risks

著者 (5件)： Lai Yongzeng (Department of Mathematics, Wilfrid Laurier University, Waterloo, ON, Canada) ,  Ma Junmei (School of Mathematics, Shanghai University of Finance and Economics, and Shanghai Key Laboratory of Financial Information Technology, Shanghai, People’s Republic of China) ,  Ma Junmei (Key Laboratory of Fujian Province University of Financial Mathematics, Putian University, Putian, Fujian, People’s Republic of China) ,  Yang Xuan (School of Mathematics, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai, People’s Republic of China) ,  Zhang Xiaomei (School of Mathematics, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai, People’s Republic of China)
資料名： Systems Science & Control Engineering  (Systems Science & Control Engineering)
巻： 8  号： 1  ページ： 576-604  発行年： 2020年 
JST資料番号： W6064A  ISSN： 2164-2583  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文は,縮小モデルの下でバスケット信用リンク(BCLN)の価格決定について議論する。BCLNの3つのタイプ,すなわち,第1,第2および第2の故障のBCLNを,対応するリスクのある場合と無い場合について論じる。条件付き独立性に基づいて,デフォルト時間の共同分布を計算し,価格問題を偏微分方程式(PDE)形式に変換した。次に,上記のBCLNsのための半解析的価格決定式を,PDE方式によって得て,信用評価調整の計算も得た。最後に,数値試験結果は,誘導した価格決定式の高い精度を示した。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 偏微分方程式 ,  *価格決定

著者キーワード (5件)： バスケットCLN ,  カウンターパーティリスク ,  危険率 ,  偏微分方程式 ,  アフィン構造

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (2件)： 解析 ,  価格