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J-GLOBAL ID：202102268200831027   整理番号：21A3081560

多重通貨環境における欧州オプションのための総値調整【JST・京大機械翻訳】

Total value adjustment for European options in a multi-currency setting

著者 (7件)： Arregui Inigo (Department of Mathematics, University of A Coruna, A Coruna 15071, Spain) ,  Arregui Inigo (CITIC, A Coruna 15071, Spain) ,  Simonella Roberta (Department of Mathematics, University of A Coruna, A Coruna 15071, Spain) ,  Simonella Roberta (CITIC, A Coruna 15071, Spain) ,  Vazquez Carlos (Department of Mathematics, University of A Coruna, A Coruna 15071, Spain) ,  Vazquez Carlos (CITIC, A Coruna 15071, Spain) ,  Vazquez Carlos (ITMATI, Santiago de Compostela 15782, Spain)
資料名： Applied Mathematics and Computation  (Applied Mathematics and Computation)
巻： 413  ページ： Null  発行年： 2022年 
JST資料番号： D0568B  ISSN： 0096-3003  CODEN： AMHCBQ  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,単一通貨フレームワークにおける全価値調整に関する文献におけるいくつかの以前の研究を,主に多巡回設定に拡張した。動機は,金融機関がグローバル市場で運用するという事実から来るので,それらのポートフォリオにおける財政的派生物には,異なる通貨が含まれる。より正確には,この多重巡回設定において,全調整と対応リスクを持つ金融導関数を価格決定するためのPDE定式化を提起した。さらに,期待の観点から問題を定式化し,多数の確率的因子が含まれるとき,PDE定式化の数値解に関連する次元の cを克服できる適切なモンテカルロ手法の使用を可能にした。最後に,定式化と提案した数値技術の性能を説明するいくつかの例を示した。Copyright 2021 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： モンテカルロ法 ,  数値解法 ,  価格決定 ,  金融機関 ,  ポートフォリオ ,  金融 ,  *多重化 ,  ヨーロッパ ,  導関数 ,  定式化
準シソーラス用語： 巡回 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： ヨーロッパのオプション ,  マルチカレンシー ,  カウンターパーティリスク ,  全値調整 ,  モンテカルロ法

分類 (3件)： 利益管理  (KA05030A) ,  産業経済  (KA02000Y) ,  電力工学・電力事業一般  (NB01000X)

タイトルに関連する用語 (5件)： 多重 ,  通貨 ,  環境 ,  欧州 ,  オプション