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J-GLOBAL ID：202102269227910668   整理番号：21A2894527

米国株式指数におけるスプリアス反持続性について【JST・京大機械翻訳】

On spurious anti-persistence in the US stock indices

著者 (2件)： Kristoufek Ladislav (Institute of Economic Studies, Charles University, Opletalova 26, 110 00 Prague, Czech Republic) ,  Kristoufek Ladislav (Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic, Pod Vodarenskou Vezi 4, Prague 8, 182 08, Czech Republic)
資料名： Chaos, Solitons & Fractals  (Chaos, Solitons & Fractals)
巻： 43  号： 1-12  ページ： 68-78  発行年： 2010年 
JST資料番号： W0310A  ISSN： 0960-0779  CODEN： CSFOEH  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： SerletisとRosenberg [Serletis A,Rosenberg A.米国株式市場,Chaos,SolitsおよびFractals 2009;最も重要なUS株指数(DJI,NASDAQ,NYSE,およびS&P500)の収益が,強く抗持続性であり,従って平均復帰であると主張する。長距離依存性,トレンド除去変動解析,一般化Hurst指数法,古典的再スケール範囲解析,修正再スケール範囲解析を検出する様々な方法を適用した。どの指標においても抗持続性の兆候はないことを示す。さらに,著者らは,どんな反持続性も発見しないが,むしろ,前述の資産の収益は,変化する窓長で,それらの移動平均のまわりのスケーリングべき乗則に従わないことを論じた。したがって,抗持続性は,偽であり,移動平均方法の誤った応用のためであった。Copyright 2021 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *株式市場
準シソーラス用語： べき乗則 ,  Hurst指数 ,  トレンド除去変動解析 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (5件)： 微生物検査  (GC02030H) ,  遺伝子の構造と化学  (EC02020U) ,  市場調査,広告  (KA06030H) ,  放射線化学一般  (CB09010B) ,  フライス加工  (QC02030R)

タイトルに関連する用語 (5件)： 米国 ,  株式 ,  指数 ,  スプリアス ,  持続性