文献

J-GLOBAL ID：202102274201859178   整理番号：21A1582346

Markovスイッチングによる確率微分方程式の定常分布のための確率的θ法【JST・京大機械翻訳】

The stochastic θ method for stationary distribution of stochastic differential equations with Markovian switching

著者 (3件)： Jiang Yanan (College of Information Science and Technology, Donghua University, Shanghai, China) ,  Hu Liangjian (Department of Statistics, Donghua University, Shanghai, China) ,  Lu Jianqiu (Department of Statistics, Donghua University, Shanghai, China)
資料名： Advances in Difference Equations (Web)  (Advances in Difference Equations (Web))
巻： 2020  号： 1  ページ： 1-25  発行年： 2020年 
JST資料番号： U8198A  ISSN： 1687-1847  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,Markovスイッチングによる確率的微分方程式(SDEs)の定常分布を,確率的θ法によって生成された数値解によって近似した。最初に,数値解の定常分布の存在と一意性を証明した。次に,基礎となるものへの数値定常分布の収束を考察した。数値シミュレーションを行い,理論的結果を支持した。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 数値解法 ,  *微分方程式 ,  一意性 ,  *確率微分方程式
準シソーラス用語： 数値シミュレーション ,  Markovスイッチング , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (2件)： 数値計算  (JE02000J) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H)

引用文献 (36件)：

• Continuous-Time Markov Chain; 1991; CR1; W.J. Anderson; citation_publisher=Springer
• Nonlinearity; Invariant densities for dynamical systems with random switching; Y. Bakhtin, T. Hurth; 25; 2012; 2937-2952; 10.1088/0951-7715/25/10/2937; citation_id=CR2
• Potential Anal.; Approximation of invariant measures for regime-switching diffusions; J. Bao, J. Shao, C. Yuan; 44; 4; 2016; 707-727; 10.1007/s11118-015-9526-x; citation_id=CR3
• ALEA Lat. Am. J. Probab. Math. Stat.; Long time behavior of diffusion with Markov switching; J.B. Bardet, H. Guerin, F. Malrieu; 7; 2010; 151-170; citation_id=CR4
• Stat. Probab. Lett.; Almost sure exponential stability of the θ-method for stochastic differential equations; L. Chen, F. Wu; 82; 9; 2012; 1669-1676; 10.1016/j.spl.2012.05.004; citation_id=CR5

タイトルに関連する用語 (5件)： Markovスイッチング ,  確率微分方程式 ,  定常分布 ,  確率 ,  法