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J-GLOBAL ID：202102274943688753   整理番号：21A2780447

自己励起Hawkes過程への写像による自己回帰条件付き持続点過程に対する固有性の有効測度【JST・京大機械翻訳】

Effective measure of endogeneity for the Autoregressive Conditional Duration point processes via mapping to the self-excited Hawkes process

著者 (4件)： Filimonov Vladimir (Dept. of Management, Technology and Economics, ETH Zuerich, Zuerich, Switzerland) ,  Wheatley Spencer (Dept. of Management, Technology and Economics, ETH Zuerich, Zuerich, Switzerland) ,  Sornette Didier (Dept. of Management, Technology and Economics, ETH Zuerich, Zuerich, Switzerland) ,  Sornette Didier (Swiss Finance Institute, c/o University of Geneva, Switzerland)
資料名： Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation  (Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation)
巻： 22  号： 1-3  ページ： 23-37  発行年： 2015年 
JST資料番号： W3226A  ISSN： 1007-5704  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 自己回帰条件(ACD)モデル内の外因性因子から内部力学を解きほぐために,著者らは内生性の効果的測定を提示する。Hawkesモデルから発想を得て,この測度は,各観測事象に対する直接子孫の平均数として定義される。臨界への距離を定義することができる明示的な意味を持つ,この”分岐比”パラメータは,全母集団内の内部フィードバック機構によりトリガーされるイベントの平均割合も特徴付ける。数値シミュレーションに基づくHawkesとACDモデルの直接比較を提供し,ACDの内因性の有効な測定がHawkesモデルの「分岐比」にマッピングできることを示した。Copyright 2021 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *測度 ,  分岐比 ,  臨界 ,  *自己励磁 ,  性因子 ,  母集団
準シソーラス用語： 数値シミュレーション ,  *点過程 ,  *自己回帰 ,  内生性 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (8件)： ポイントプロセス ,  自己回帰条件付き期間 ,  Hawkesプロセス ,  分岐プロセス ,  自己励起 ,  臨界 ,  転換点 ,  高周波データ

分類 (1件)： 計算理論  (JB02000A)

タイトルに関連する用語 (6件)： 自己励起 ,  過程 ,  写像 ,  自己回帰 ,  点過程 ,  測度