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J-GLOBAL ID：202102278127618557   整理番号：21A2870795

多重レジームシフト下のスポットと未来市場の間の長期関係:トルコの派生物交換からの証拠【JST・京大機械翻訳】

The long-run relationship between the spot and futures markets under multiple regime-shifts: Evidence from Turkish derivatives exchange

著者 (2件)： CAgLI Efe Caglar (Dokuz Eyluel University, Faculty of Business, Department of Finance, Kaynaklar Campus, Buca-IZMIR, Turkey) ,  Evrim Mandaci Pinar (Dokuz Eyluel University, Faculty of Business, Department of Finance, Kaynaklar Campus, Buca-IZMIR, Turkey)
資料名： Expert Systems with Applications  (Expert Systems with Applications)
巻： 40  号： 10  ページ： 4206-4212  発行年： 2013年 
JST資料番号： W0178A  ISSN： 0957-4174  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文は,トルコのLira-US Dollar(TL/USD)とトルコのLira-Euro(TL/EUR)を含む,イスタンブールストック交換30指数(ISE-30)のスポットと将来の価格の間の長期的関係と,外国の通行性を調べた。”トルコのLira-US Dollar(TL/USD)とトルコのLira-Euro(TL/EUR)。2005年2月9日から2012年10月17日までの期間をカバーする毎週のデータを分析した。構造破壊は,著者らの期間が最近の金融危機から成るので,著者らの解析にとって重要である。したがって,著者らは,Carrion-i-Silvestre et al.(2009)とMaki(2011)共和分試験が開発した単位根試験を採用して,未知の数の破断を可能にした。スポットと先物価格は,著者らのデータにおける構造的破壊を考慮した後,長期に共和分されることを見出した。結果は市場が効率的であることを示した。Copyright 2021 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *トルコ共和国 ,  多重化
準シソーラス用語： 構造破壊 ,  共和分 ,  単位根 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： スポット価格 ,  未来の価格 ,  共統合 ,  構造破壊 ,  市場効率

分類 (2件)： エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V) ,  電力工学・電力事業一般  (NB01000X)

タイトルに関連する用語 (9件)： 多重 ,  レジームシフト ,  スポット ,  未来 ,  市場 ,  長期 ,  トルコ ,  派生物 ,  証拠