文献

J-GLOBAL ID：202102279700789849   整理番号：21A0488870

重み付けは,変動率モデルの改良と実証研究を実現する。【JST・京大機械翻訳】

Improvement and empirical research on the weighted realized volatility model

著者 (4件)： Liu Meijuan (山東科技大学数学与系統科学学院,山東青島266590) ,  Sun Qiuxia (山東科技大学数学与系統科学学院,山東青島266590) ,  Wang Xiangrong (山東科技大学数学与系統科学学院,山東青島266590) ,  Feng Jiawei (山東科技大学数学与系統科学学院,山東青島266590)
資料名： Shandong Keji Daxue Xuebao (Zirankexueban)  (Shandong Keji Daxue Xuebao (Zirankexueban))
巻： 39  号： 6  ページ： 85-93  発行年： 2020年 
JST資料番号： C4200A  ISSN： 1672-3767  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 変動率の異質な自己回帰モデルを比較分析して,異質な市場理論,重み付けに基づく変動率,および連続-ジャンプ成分の分離を実現して,レバーのユーティリティの下帯修正跳躍の隔夜の重みを造って,変動率の異質な自己回帰モデルを実現した。上証総指の5minデータを通じて、隔夜変動率、レバー効用、修正ジャンプを持つ隔夜権を変動率の異質自己回帰モデルと既存の3種類の異質自己回帰モデルと比較した。結果は以下を示した。レバー効用の下帯修正ジャンプの隔夜重みは変動率の異質自己回帰モデルを実現でき、同時にレバー効果、分離連続-ジャンプ成分及び隔夜変動率を考慮したため、比較的良いサンプル外予測能力があり、モデルのサンプル内フィッティング効果も著しく向上した。Data from Wanfang. Translated by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *自己回帰モデル ,  重みづけ ,  跳躍現象
準シソーラス用語： 予測能力 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H)

タイトルに関連する用語 (4件)： 重み付け ,  モデル ,  実証 ,  研究