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J-GLOBAL ID：202102281579465952   整理番号：21A0160986

効率的な局所メッシュレス法による時間分数エキゾチックオプションの解析【JST・京大機械翻訳】

Analysing time-fractional exotic options via efficient local meshless method

著者 (8件)： Inc Mustafa (Department of Mathematics, Firat University, Elazig, Turkey) ,  Inc Mustafa (Department of Medical Research, China Medical University Hospital, China Medical University, Taichung, Taiwan) ,  Khan Muhammad Nawaz (Department of Basic Sciences, University of Engineering and Technology Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan) ,  Ahmad Imtiaz (Department of Mathematics, University of Swabi, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan) ,  Yao Shao-Wen (School of Mathematics and Information Science, Henan Polytechnic University, Jiaozuo 454000, China) ,  Ahmad Hijaz (Department of Basic Sciences, University of Engineering and Technology Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan) ,  Thounthong Phatiphat (School of Mathematics and Information Science, Henan Polytechnic University, Jiaozuo 454000, China) ,  Thounthong Phatiphat (Renewable Energy Research Centre, Department of Teacher Training in Electrical Engineering, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, 1518 Pracharat 1 Road, Bangsue, Bangkok 10800, Thailand)
資料名： Results in Physics  (Results in Physics)
巻： 19  ページ： Null  発行年： 2020年 
JST資料番号： W3368A  ISSN： 2211-3797  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,バタフライ拡散オプション,ディジタルオプションおよび二重バリアオプションを支配する時間分数ブラックスコホールモデルの数値シミュレーションを解析した。この目的のために,多重四次動径基底関数に基づく局所メッシュレス選点法を使用した。モデル方程式は,0<β<1のLiouville-Caputo分数導関数スキームによって時間的意味で離散化され,一方,空間導関数は,提案されたメッシュレス法によって離散化される。バタフライスプレッドオプション,ディジタルオプションおよび二重バリアオプションについて数値実験を行った。提案したメッシュレス法の効率と精度を,これらのオプションの厳密解が利用できないので,二重メッシュ手順の観点から評価した。さらに,オプションのgre(デルタとガンマ)も計算した。Copyright 2021 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 厳密解 ,  多重化 ,  スプレッド ,  ディジタル方式 ,  *導関数 ,  選点法 ,  動径基底関数
準シソーラス用語： 数値シミュレーション ,  *メッシュフリー法 ,  離散化 ,  数値実験 ,  分数微分 ,  バリアオプション , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (3件)： Liouville-Caputo分数導関数 ,  局所メッシュレス法 ,  時間分数ブラックホールモデル

分類 (2件)： 数値計算  (JE02000J) ,  数理物理学  (BA03000W)

タイトルに関連する用語 (3件)： メッシュレス法 ,  分数 ,  解析