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J-GLOBAL ID：202102281911252033   整理番号：21A2344287

学習とインデックスオプションリターン【JST・京大機械翻訳】

Learning and Index Option Returns

著者 (4件)： Bernales Alejandro (Universidad de Chile, Centro de Economia Aplicada and Centro de Finanzas, DII, Republica 701, Santiago, Chile ()) ,  Cortazar Gonzalo (Pontificia Universidad Catolica de Chile, Vicuna Mackenna 4860, Santiago, Chile (; )) ,  Salamunic Luka (Pontificia Universidad Catolica de Chile, Vicuna Mackenna 4860, Santiago, Chile (; )) ,  Skiadopoulos George (Department of Banking and Financial Management, University of Piraeus, Karaoli and Dimitriou 80, Piraeus 18534, Greece, and School of Economics and Finance, Queen Mary University of London, Mile End Road. E1 4NS, London, United Kingdom. (, ))
資料名： Journal of Business & Economic Statistics  (Journal of Business & Economic Statistics)
巻： 38  号： 2  ページ： 327-339  発行年： 2020年 
JST資料番号： W5938A  ISSN： 0735-0015  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 投入指数オプションにおいて観測された異常収益を発生させる可能性がある経済源については殆ど知られていない。著者らは,学習プロセスとそれに続く投資家がそのようなソースの1つであることを示した。合理的Bayes学習者価格がオプション契約を課す部分情報の下で平衡モデルを開発した。著者らのモデルは,S&P500投入指数オプションの経験的収益に類似して,提案したオプション利益を発生した。この結果は,学習プロセスが存在しないモデルの代替セットアップを解析するときに得られていない。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *学習

著者キーワード (5件)： Putオプションリターン ,  平衡モデル ,  部分的情報 ,  学習 ,  構造破壊

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  人工知能  (JE08000Z)

タイトルに関連する用語 (1件)： 学習