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J-GLOBAL ID：202102285089920124   整理番号：21A0278330

ランダム環境における酔歩によるモデリングと価格決定【JST・京大機械翻訳】

Modeling and pricing with a random walk in random environment

著者 (2件)： Castro Isabel (Departamento de Matematicas, CINVESTAV-IPN. A. Postal 14-740, Ciudad de Mexico 07360, Mexico) ,  Pacheco Carlos G. (Departamento de Matematicas, CINVESTAV-IPN. A. Postal 14-740, Ciudad de Mexico 07360, Mexico)
資料名： International Journal of Financial Engineering  (International Journal of Financial Engineering)
巻： 7  号： 4  ページ： 2050053  発行年： 2020年 
JST資料番号： W3722A  ISSN： 2424-7863  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： シンガポール (SGP)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： ランダム環境の存在を組み込んだ金融価格決定のための節約モデルを提案した。このような構築はCox-Ross-Rubinstein(CRR)モデルの拡張として可能である。著者らのモデルは,Sinaiランダムウォークから動機づけられるが,CRR手順を用いてそれを使用することを試みたならば,そのようなモデルを適用することの困難さを言及する。Sinaiのウォークで行ったので,モデルの最も訪問されたサイトを環境の関数の最小点と接続する方法を示した。いくつかのシミュレーションと数値実験を提示し,新しい展望をもたらした。Copyright 2021 World Scientific Publishing Company All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *価格決定 ,  金融 ,  *酔歩
準シソーラス用語： 数値実験 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (3件)： Cox-Ross-Rubinstein方法論 ,  シナイの歩行 ,  ランダム環境モデル

分類 (2件)： システム・制御理論一般  (IA02010H) ,  グラフ理論基礎  (IA02020S)

タイトルに関連する用語 (4件)： 環境 ,  酔歩 ,  モデリング ,  価格