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J-GLOBAL ID：202102287487421220   整理番号：21A0356011

非因果的自己回帰のブートストラッピング:爆発気泡モデリングへの応用【JST・京大機械翻訳】

Bootstrapping Noncausal Autoregressions: With Applications to Explosive Bubble Modeling

著者 (3件)： Cavaliere Giuseppe (Department of Economics, University of Bologna, 40126 Bologna BO, Italy ()) ,  Nielsen Heino Bohn (Department of Economics, University of Copenhagen, 1165 Kobenhavn, Denmark (; )) ,  Rahbek Anders (Department of Economics, University of Copenhagen, 1165 Kobenhavn, Denmark (; ))
資料名： Journal of Business & Economic Statistics  (Journal of Business & Economic Statistics)
巻： 38  号： 1  ページ： 55-67  発行年： 2020年 
JST資料番号： W5938A  ISSN： 0735-0015  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,重尾革新による非因果自己回帰に対する新しいブートストラップベース推論を開発した。このクラスのモデルは,経済的および財政的時系列における気泡および爆発力学のモデリングに広く用いられている。非因果体において,漸近推論の主要な欠点は,関連する制限分布が革新の分布の尾部の(未知)減衰速度に決定的に依存するので,実際には実行可能ではないことである。さらに,尾部挙動が知られている非現実的な場合でさえ,漸近推論は小サンプル問題を受ける可能性がある。これらの困難を克服するため,著者らは,課されたヌル仮説(いわゆる制限ブートストラップ)で得られたパラメータ推定を用いたブートストラップ推論手順を提案する。ブートストラップ革新の3つの異なる選択:Rademacher誤差に基づく野生ブートストラップ;置換ブートストラップ;2つ(「変異野生ブートストラップ」)の組合せ。確かに,これらのブートストラップの実装は,推定量のテール指数または収束速度のような革新の分布に関する事前知識を必要としない。ヌル仮説の下で,ブートストラップ統計量が元の統計の一貫して特定の条件付き分布を推定するという十分条件を確立した。特に,置換ブートストラップの有効性は革新の分布に制限なしに保持され,一方,置換野生と標準野生ブートストラップは革新分布の対称性のような更なる仮定を必要とすることを示した。大規模なモンテカルロシミュレーションは,提案したブートストラップ試験の有限サンプル性能が,代替仮説の下でサイズと経験的拒絶確率の両方に関して,例外的に良好であることを示した。提案したブートストラップ推論をBitcoin/USD交換速度及び原油価格データに適用することにより結論した。重い尾の革新を有する実際の非因果モデルは,気泡動力学の期間においても,データに適合できることを見出した。本論文の補足材料はオンラインで利用できる。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *気泡 ,  対称性 ,  *ブートストラップ ,  統計量 ,  パラメータ推定 ,  十分条件 ,  有効性 ,  推定量
準シソーラス用語： 事前知識 ,  モンテカルロシミュレーション ,  収束速度 ,  因果モデル ,  オンライン ,  *自己回帰 ,  泡動力学 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： ブートストラップ ,  気泡動力学 ,  重いテール ,  非因果的自己回帰

分類 (1件)： システム同定  (IA02040O)

タイトルに関連する用語 (6件)： 自己回帰 ,  ブートストラッピング ,  爆発 ,  気泡 ,  モデリング ,  応用