複雑な金融商品の数学的構造と無限次元解析

体系的課題番号：JPMJCR09U3
実施期間：2009 - 2014
実施機関 (1件)：
研究代表者： ( , 大学院基礎工学研究科, 准教授 )
DOI： https://doi.org/10.52926/JPMJCR09U3
研究概要：

複雑に設計された金融デリバティブは仕組商品と呼ばれ、近年盛んに取引されているものの、その未熟な取り扱いが最近の金融危機の一因となったと指摘されています。仕組商品の価格付け・リスク管理のための構造解析は、数学的には高次元または無限次元の問題として扱い、効率的な有限次元射影理論を構築することで、次元縮約のアプローチにより、価格付け・キャリブレーション・ヘッジ・リスク管理のための、金融実務的に実装可能なスキームを与えます。