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J-GLOBAL ID：202202212420534472   整理番号：22A0833110

エネルギーと他の商品のための相関の経済的重要性【JST・京大機械翻訳】

Economic importance of correlations for energy and other commodities

著者 (2件)： Bannigidadmath Deepa (School of Business and Law, Edith Cowan University, Australia) ,  Narayan Paresh Kumar (Monash Business School, Monash University, Australia)
資料名： Energy Economics  (Energy Economics)
巻： 107  ページ： Null  発行年： 2022年 
JST資料番号： E0757B  ISSN： 0140-9883  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,非パラメトリックモデルを用いて,エネルギーおよび他の商品に対する時変相関を調べ,運動量戦略と動的相関を結合することにより,それらの経済的重要性を試験した。著者らの経験的解析は3つの新しい知見を提供した。最初に,相関のパターンを説明する取引戦略からの利益は,時変相関を考慮しない利益よりも高い。第2に,利益は非対称で,相関のレベルが低い。利益は高レベルの相関で最大化される。これらの利益は,商品市場の財政化期間と後退とコンタンゴ相に対してロバストである。最後に,利益の経済源は,利益が基底と運動量因子によって主に説明され,例外はより高い相関レベルで穀物とソフトポートフォリオである。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 運動量 ,  *経済 ,  市場 ,  *商品 ,  ポートフォリオ ,  利益 ,  穀類 ,  解析 ,  基底 ,  *相関 ,  非対称性 ,  取引 ,  ロバスト性
準シソーラス用語： パラメトリックモデル , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 相関 ,  商品市場 ,  運動量 ,  利益 ,  基礎

分類 (2件)： エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V) ,  電力工学・電力事業一般  (NB01000X)

タイトルに関連する用語 (5件)： エネルギー ,  商品 ,  相関 ,  経済 ,  重要性