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J-GLOBAL ID：202202216157810338   整理番号：22A0734354

水と蒸気の間の金融市場と相転移【JST・京大機械翻訳】

Financial markets and the phase transition between water and steam

著者 (1件)： Schmidhuber Christof (Zurich University of Applied Sciences, School of Engineering, Technikumstrasse 9, CH-8401 Winterthur, Switzerland)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 592  ページ： Null  発行年： 2022年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 傾向の時間発展のためのLangevin方程式を含む市場における傾向と復帰の相互作用の以前の経験的観察を説明する可能性を持つ金融市場の格子ガスモデルを示した。このモデルでは,資産のシェアは,投資家の隠れソーシャルネットワークに分布するガス分子に対応する。ネットワークの近傍は,ガス分子の引力に対応する群れ挙動により,それらの位置を整列させる傾向がある。このモデルは,このネットワークに関するIsingモデルと同等であり,その長期価値から資産の市場価格の偏差の役割における磁化がある。さらに,効率的な市場では,このシステムは,その臨界温度を自然に駆動し,そこで二次相転移を受ける。それは,水と蒸気の間の相転移と類似して,長距離相関と普遍的臨界指数によって特徴付けられる。スカラー場理論とくりこみ群を適用して,これらの臨界指数が,金融市場収益とHurst指数の自己相関の予測を意味することを示した。RDのネットワークトポロジーに対して,観測との整合性は,D≒3のネットワークのフラクタル次元と少なくとも経済サイクルの長さの相関時間を意味する。しかし,この最も単純なモデルは,非常に長くて短い時間スケールに関する市場データと良く一致している一方,1か月から1年にわたる中間時間帯に関する観測された市場動向を説明しない。次のステップでは,この手法は,従って,臨界動力学の他のモデル,一般的なネットワークトポロジー,および臨界点の近傍に拡張されるべきである。それは,金融市場の経験的に観察可能なスケーリング挙動から投資家の隠れソーシャルネットワークの普遍的特性を間接的に測定することを可能にする。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 相互作用 ,  *相転移 ,  資産 ,  *市場 ,  スペシャリスト ,  ネットワーク ,  利益 ,  臨界 ,  第二種相転移 ,  モデル ,  くりこみ群 ,  臨界指数 ,  フラクタル次元 ,  時間発展
準シソーラス用語： 投資家 ,  *金融市場 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： 金融市場 ,  傾向 ,  くりこみ群 ,  臨界動力学 ,  フラクタル次元 ,  Hurst指数

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  人工知能  (JE08000Z)

タイトルに関連する用語 (4件)： 水 ,  蒸気 ,  金融市場 ,  相転移