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J-GLOBAL ID：202202216452587781   整理番号：22A0323545

シナリオツリーに基づく投資家ビューによる多期間ポートフォリオ選択【JST・京大機械翻訳】

Multi-period portfolio selection with investor views based on scenario tree

著者 (6件)： Zhao Daping (School of Finance, Capital University of Economics and Business, Beijing 100070, China) ,  Bai Lin (Academy of Mathematics and Systems Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China) ,  Fang Yong (Academy of Mathematics and Systems Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China) ,  Fang Yong (School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China) ,  Wang Shouyang (Academy of Mathematics and Systems Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China) ,  Wang Shouyang (School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)
資料名： Applied Mathematics and Computation  (Applied Mathematics and Computation)
巻： 418  ページ： Null  発行年： 2022年 
JST資料番号： D0568B  ISSN： 0096-3003  CODEN： AMHCBQ  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 投資家の見解を測定し,それを多期間投資に適用する方法は,ポートフォリオ選択における重要な問題である。本論文は,極端な状況を有するポートフォリオ選択モデルを構築して,マルチ期間フレームワークの下でそれを拡張することを試みた。最初に,著者らは,0%または100%の信頼ビューの極端なケースに適合するために,ポートフォリオ選択モデルを修正して,次に,著者らは,最適化アプローチに基づく新しいプログラミング問題を確立して,明示的解法を見つけ出した。第二に,モデルをマルチ期間形式に拡張し,シナリオツリーで結果を離散化し,多周期問題を解いた。第三に,CVaRリスク測定による国際ポートフォリオを構築した。数値的テストは,新しいマルチ期間選択モデルが,他のものより良いことを示した。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 最適化 ,  *スペシャリスト ,  *投資 ,  *ポートフォリオ ,  リスク ,  *選択 ,  モデル ,  *シナリオ
準シソーラス用語： 離散化 ,  選択モデル ,  *投資家 ,  *ポートフォリオ選択 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： ポートフォリオ選択 ,  多期間 ,  投資家の見解 ,  シナリオツリー ,  最適化

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  数理計画法  (KA03030M)

タイトルに関連する用語 (3件)： シナリオ ,  投資家 ,  ポートフォリオ選択