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J-GLOBAL ID：202202216513520253   整理番号：22A0432843

再保険のためのStackelberg微分ゲーム:平均分散フレームワークとランダム地平【JST・京大機械翻訳】

Stackelberg differential game for reinsurance: Mean-variance framework and random horizon

著者 (2件)： Li Danping (School of Statistics, Key Laboratory of Advanced Theory and Application in Statistics and Data Science-MOE, Faculty of Economics and Management, East China Normal University, Shanghai, 200062, China) ,  Young Virginia R. (Department of Mathematics, University of Michigan, Ann Arbor, MI, 48109, USA)
資料名： Insurance: Mathematics and Economics  (Insurance: Mathematics and Economics)
巻： 102  ページ： 42-55  発行年： 2022年 
JST資料番号： W2139A  ISSN： 0167-6687  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： ランダム時間水平を持つ平均分散Stackelbergゲームに対する再保険問題を考察し,その中で,保証者と再保険者が2つのプレーヤーである。再保険は,パラメータ(θ,η)∈R+2による平均分散プレミアム原理に従って,そのプレミアムを計算する。第1に,任意のペア(θ,η)∈R+2に対して,ランダム水平の最後で,保険者の余剰の平均分散関数を最大化する損失再保険戦略を計算した。この再保険戦略は,損失に対する一定比例再保険による過剰損失再保険である。次に,任意の平均分散プレミアム原理を提供するとき,保証者が選択する情報を与えて,著者らは,ランダム水平の最後で,再保険者の期待余剰を最大にする最適対(θ*,η*)∈R+2を決定した。著者らは,平衡減容性と共保険の両方が,保険者のリスク回避パラメータに依存しないことを示した。また,もしクレームの厳しさが,その危険率関数が非減少であるという意味において,その危険率関数が,損失の分散に対する負荷なしで,純粋な過剰損失再保険であることを示した。さらに,クレームの厳しさが,その危険率関数が減少するという意味において,その平衡再保険は,損失の分散に対する正の負荷とともに,自明でない共保険を持つことを示す。最後に,これら後者の2つ,重要な結果を説明するために4つの事例を解いた。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *保険 ,  微分ゲーム
準シソーラス用語： ハザード比 ,  再保険 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： Stackelberg微分ゲーム ,  再保険 ,  平均分散プレミアム ,  ランダム時間地平 ,  平均分散基準 ,  時間不整合

分類 (1件)： 自然災害  (RA02030M)

タイトルに関連する用語 (4件)： 再保険 ,  微分ゲーム ,  平均 ,  フレームワーク