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J-GLOBAL ID：202202218403968156   整理番号：22A0622603

マルチンゲール表現によるMarkov連鎖の加法的汎関数のための分散低減【JST・京大機械翻訳】

Variance reduction for additive functionals of Markov chains via martingale representations

著者 (5件)： Belomestny D. (Duisburg-Essen University, Essen, Germany) ,  Belomestny D. (HSE University, Moscow, Russia) ,  Moulines E. (HSE University, Moscow, Russia) ,  Moulines E. (Ecole Polytechnique, Palaiseau, France) ,  Samsonov S. (HSE University, Moscow, Russia)
資料名： Statistics and Computing  (Statistics and Computing)
巻： 32  号： 1  ページ： 16  発行年： 2022年 
JST資料番号： W4969A  ISSN： 0960-3174  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,新しい離散時間マルチンゲール表現に依存するMarkov連鎖の付加的汎関数に対する効率的な分散低減アプローチを提案した。本アプローチは,完全に非漸近的であり,静止分布(およびエルゴード性の任意のタイプ)または基礎となる密度の特定構造の知識を必要としない。提案アルゴリズムの収束特性を厳密に解析することにより,そのコスト対分散製品が,ナイーブアルゴリズムの1つよりも実際に小さいことを示した。新しい方法の数値的性能を,Langevin型Markov連鎖モンテカルロ(MCMC)法に対して説明した。Copyright The Author(s), under exclusive licence to Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2022 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： モンテカルロ法 ,  アルゴリズム ,  収束 ,  *Markov連鎖 ,  エルゴード性 ,  *汎関数 ,  *マルチンゲール ,  *加算 ,  *分散【variance】
準シソーラス用語： MCMC ,  *分散低減 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 分散低減 ,  Markov連鎖 ,  MCMC ,  マルチンゲール表現

分類 (3件)： 数値計算  (JE02000J) ,  統計学  (AB08000H) ,  人工知能  (JE08000Z)

タイトルに関連する用語 (6件)： マルチンゲール ,  表現 ,  Markov連鎖 ,  加法 ,  汎関数 ,  分散低減