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J-GLOBAL ID：202202220211190524   整理番号：22A0964274

個々のストックの予測精度に影響する要因:CAPMフレームワークの下でのSVRアルゴリズム【JST・京大機械翻訳】

Factors Affecting Forecast Accuracy of Individual Stocks: SVR Algorithm Under CAPM Framework

著者 (2件)： Khoa Bui Thanh (Industrial University of Ho Chi Minh City,Ho Chi Minh City,Viet Nam) ,  Huynh Tran Trong (FPT University,Ho Chi Minh City,Viet Nam)
資料名： IEEE Conference Proceedings  (IEEE Conference Proceedings)
巻： 2022  号： ICONAT  ページ： 1-6  発行年： 2022年 
JST資料番号： W2441A  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 研究を,個々のストックの収益率を予測し,各ストックの誤差の差に影響する要因を決定するために,Capital Asset Price Modelフレームワーク(CAPM)の下でアルゴリズムを適用することを含む2つの目的で行った。本研究は,2つのステージで12/2012から9/2020までの期間におけるHo Chi Minh市ストック交換(HOSE)について実験した。ステージ1を用いてベクトル回帰アルゴリズム(SVR)における最適パラメータを決定し,ステージ2を用いて回転窓法により予測効率を試験した。研究は,SVRを使用する予測モデルがCAPMより効果的であることを指摘した。さらに,本研究は,特定の危険因子(VAR),全体のリスク(SD),およびCAPMの精度(RMSECAPM)が,個々のストックのためのSVRモデルの予測誤差における差異に影響を及ぼす因子であることを見出した。Copyright 2022 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *アルゴリズム ,  ベクトル ,  *在庫量 ,  危険因子 ,  予測誤差 ,  予測モデル
準シソーラス用語： *予測精度 ,  最適パラメータ , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (1件)： 図形・画像処理一般  (JE04010I)

タイトルに関連する用語 (6件)： 予測精度 ,  要因 ,  CAPM ,  フレームワーク ,  SVR ,  アルゴリズム