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J-GLOBAL ID：202202221325772493   整理番号：22A0428196

ストップ損失順序を含むアフィンフィードバック株取引結果の一般化【JST・京大機械翻訳】

Generalization of affine feedback stock trading results to include stop-loss orders

著者 (1件)： Hsieh Chung-Han (Department of Quantitative Finance, National Tsing Hua University, Hsinchu 30013, Taiwan, ROC)
資料名： Automatica  (Automatica)
巻： 136  ページ： Null  発行年： 2022年 
JST資料番号： B0208A  ISSN： 0005-1098  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 短報  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文に取り組む主な問題は次の通りである。基礎株価モデルとしての幾何学的Brown運動(GBM)を考えて,取引利益または損失のための累積分布関数(CDF)は,停止損失次数を有するアフィンフィードバック制御戦略を考慮するとき,それをg(t)と呼ぶ。さらに,g(t)に対する望ましいCDFの閉形式特性化を得ることが可能で,理論的または実用的トレーラがそれから恩恵を受ける可能性がある。これらの質問への回答は,肯定的である。本論文では,取引利益または損失に対する累積分布関数に対する閉形式表現を提供した。さらに,停止損失次数を有するアフィンフィードバックコントローラは,分布関数の意味で停止次数なしで結果を実際に一般化することを示した。いくつかのシミュレーションと説明例も理論の支持証拠として提供した。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： Brown運動 ,  *分布関数 ,  制御装置 ,  フィードバック制御 ,  トレーラ ,  キャラクタリゼーション
準シソーラス用語： 株価 ,  累積分布関数 ,  閉形式 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： アフィンフィードバック ,  確率的金融システム ,  停止時間 ,  幾何学的Brown運動 ,  株取引

分類 (1件)： システム設計・解析  (IA02030D)

タイトルに関連する用語 (7件)： ストップ ,  損失 ,  順序 ,  フィードバック ,  株 ,  取引 ,  一般化