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J-GLOBAL ID：202202221590828771   整理番号：22A0771966

揮発性の現実化Laplace変換の大偏差原理【JST・京大機械翻訳】

Large Deviation Principles of Realized Laplace Transform of Volatility

著者 (3件)： Feng Xinwei (Zhongtai Securities Institute for Financial Studies, Shandong University, Jinan, Shandong Province, China) ,  He Lidan (University of Macau, Macau SAR, China) ,  Liu Zhi (Zhuhai-UM Science and Technology Research Institute, Zhuhai, China)
資料名： Journal of Theoretical Probability  (Journal of Theoretical Probability)
巻： 35  号： 1  ページ： 186-208  発行年： 2022年 
JST資料番号： T0715A  ISSN： 0894-9840  CODEN： JTPREO  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 高周波データのシナリオの下で,揮発性の実現されたLaplace変換の一貫した推定子をTodorovとTauchen(Econometrica 80:1105-1127,2012)によって提案し,関連する中心極限定理を十分確立した。本論文では,揮発性(ERLTV)の経験的実現Laplace変換の漸近テール挙動を調べた。ERLTVに対する大きな偏差原理と中程度の偏差原理の両方を確立した。大きな偏差原理に対する良好なレート関数を全実空間で明確に定義し,ERLTVの正規化対数テール確率の限界を示した。さらに,ERLTVに対する関数レベル大規模および中程度の偏差原理を導いた。Copyright Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2021 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *Laplace変換 ,  HF【周波数】 ,  中心極限定理 ,  *揮発性 ,  対数 ,  推定量 ,  正規化
準シソーラス用語： *大偏差原理 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 高周波データ ,  変動性の現実化Laplace変換 ,  セミマルチンゲール ,  大きな偏差 ,  中程度の偏差

分類 (1件)： 信頼性  (KB04040H)

タイトルに関連する用語 (4件)： 揮発性 ,  現実 ,  Laplace変換 ,  大偏差原理