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J-GLOBAL ID：202202227136182723   整理番号：22A1186072

厳密結合スキームによる確率微分方程式の弱近似のためのマルチレベルMC法【JST・京大機械翻訳】

Multilevel MC method for weak approximation of stochastic differential equation with the exact coupling scheme

著者 (1件)： Alnafisah Yousef ( Mathematics Department, College of Science, Qassim University, P.O.Box 6644, Buraydah 51452, Saudi Arabia)
資料名： Open Mathematics (Web)  (Open Mathematics (Web))
巻： 20  号： 1  ページ： 305-312  発行年： 2022年 
JST資料番号： U8099A  ISSN： 2391-5455  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 確率的微分方程式のためのDavieの厳密な結合技法を用いて,マルチレベルモンテカルロ(MC)方法論の収束を強化した。GilesはマルチレベルMC技術を開発し,種々の時間増分でMC法を数回実行することに基づいている。それは,低コストで多くのシミュレーションを実行することによって,計算コストをかなりカットする。本論文では,正確な結合によるマルチレベルMCアプローチの背後にある必須概念を考察した。数値実装は,解析をサポートする重要な計算節約を明らかにした。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *微分方程式 ,  *近似法 ,  結合 ,  *確率微分方程式
準シソーラス用語： *マルチレベル ,  計算コスト , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 11-xx ,  60-xx ,  65-xx ,  68-xx

分類 (2件)： 光通信方式・機器  (ND10000B) ,  光導波路,光ファイバ,繊維光学  (BD06030H)

タイトルに関連する用語 (5件)： スキーム ,  確率微分方程式 ,  近似 ,  マルチレベル ,  MC