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J-GLOBAL ID：202202231060003064   整理番号：22A0431758

ポートフォリオ含意を持つ金属および農業商品のためのヘッジおよび安全ハベンとしての油および金【JST・京大機械翻訳】

Oil and gold as a hedge and safe-haven for metals and agricultural commodities with portfolio implications

著者 (7件)： Naeem Muhammad Abubakr (Smurfit Graduate School of Business, University College Dublin, Ireland) ,  Hasan Mudassar (Lahore Business School, The University of Lahore, Lahore, Pakistan) ,  Arif Muhammad (Department of Business Administration, Shaheed Benazir Bhutto University, Shaheed Benazirabad, Pakistan) ,  Suleman Muhammad Tahir (Department of Accounting and Finance, University of Otago, Dunedin, New Zealand) ,  Kang Sang Hoon (PNU Business School, Pusan National University, Busan, Republic of Korea) ,  Kang Sang Hoon (UniSA Business, University of South Australia, Adelaide, Australia) ,  Hasan Mudassar (Teesside University Business School, Teesside University, Middlesbrough, United Kingdom)
資料名： Energy Economics  (Energy Economics)
巻： 105  ページ： Null  発行年： 2022年 
JST資料番号： E0757B  ISSN： 0140-9883  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,分位-オン-分位回帰(QQR)の新しいアプローチを用いて,工業金属および農業商品に対する油および金の安全-行動およびヘッジングの可能性を調べた。経験的解析のために,著者らは2000年1月から2018年12月までのこれらの商品に関するデータを使用して,それはさらにグローバル金融危機(GFC)に基づく2つのサブ期間に分けた。金属と農業商品との油(金)の時間変化相関からの結果は,油(金)がGFC後よりもプレGFC期間において金属と農業との低い相関を持つことを示唆する。さらに,2つの期間(プレ-GFCとポスト-GFC)のためのQQRモデルを,油(金)が2つの期間の間にヘッジ(安全-行動)として機能するかどうかを調べるために使用した。著者らは,油が金属と農業商品のプレGFCのための安全な行動であるが,GFC後の能力を失うと結論する。最後に,著者らは,ヘッジ比およびヘッジ有効性をGFC前後で分析し,油がプレGFC期間において金より高いヘッジ有効性を有することを確認した。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *金 ,  農業 ,  *ポートフォリオ ,  経時変化 ,  有効性 ,  *含意
準シソーラス用語： 金融危機 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 油と金 ,  金属 ,  農業商品 ,  分位数

分類 (2件)： 石油工業一般  (YF01010F) ,  エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V)

タイトルに関連する用語 (6件)： ポートフォリオ ,  含意 ,  農業 ,  商品 ,  油 ,  金