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J-GLOBAL ID：202202231718625914   整理番号：22A0840566

高次モーメントに基づく危機モデルの開発【JST・京大機械翻訳】

Developing a crisis model based on higher-order moments

著者 (2件)： Ivanyuk Vera (Department of Data Analysis and Machine Learning, Financial University under the Government of the Russian Federation, 125993, Moscow, Russia) ,  Ivanyuk Vera (Department of Higher Mathematics, Bauman Moscow State Technical University, 105005, Moscow, Russia)
資料名： Heliyon  (Heliyon)
巻： 8  号： 2  ページ： Null  発行年： 2022年 
JST資料番号： W3098A  ISSN： 2405-8440  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,金融時系列の例を用いて危機状況を検出するモデルを作成した。固定および累積中心および生モーメントの解析を行った。高次モーメントによる解析を行うとき,モーメントは一連の分布における偏差と極値の存在を記録することを示した。高次モーメントに基づいて,危機指標を提案した。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 時系列 ,  *モーメント ,  極値
準シソーラス用語： 危機モデル ,  *高次モーメント ,  金融時系列 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 時系列 ,  統計的モーメント ,  点推定 ,  高次モーメント

分類 (5件)： システム・制御理論一般  (IA02010H) ,  システム同定  (IA02040O) ,  筋肉・運動系一般  (EJ10010V) ,  地球物理学一般  (DC01000Q) ,  体部・局部の特定事項  (GC10000R)

タイトルに関連する用語 (3件)： 高次モーメント ,  危機モデル ,  開発