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J-GLOBAL ID：202202233391765551   整理番号：22A0948607

金融部門からの条件付き相関ネットワークデータ【JST・京大機械翻訳】

Conditional correlation network data from the financial sector

著者 (2件)： Borochin Paul (University of Miami, Coral Gables, FL 33146, USA) ,  Rush Stephen (Bowling Green State University, Bowling Green, OH 43403, USA)
資料名： Data in Brief  (Data in Brief)
巻： 41  ページ： Null  発行年： 2022年 
JST資料番号： W3049A  ISSN： 2352-3409  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： このデータセットは,在庫リターンとインフォームド取引のボリューム同期確率から推定した回転条件付き相関ネットワークを含む。最大104の金融企業だけが,1996年から2012年の期間に含まれている。このデータを用いて,BorochinとRush(2022)における銀行部門の系統的リスクを分析した。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 確率 ,  銀行 ,  *ネットワーク ,  リスク ,  解析 ,  企業 ,  相関 ,  *金融 ,  取引
準シソーラス用語： ネットワーク解析 ,  在庫 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (3件)： 全身リスク ,  ネットワーク解析 ,  インフォームド取引

分類 (4件)： 利益管理  (KA05030A) ,  ネットワーク法  (KA03040X) ,  原価管理一般  (KA05010E) ,  グラフ理論基礎  (IA02020S)

タイトルに関連する用語 (3件)： 金融 ,  部門 ,  相関