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J-GLOBAL ID：202202234992904299   整理番号：22A0587689

金融株収益に対する応用を伴うレプトカーティックモーメントパラメータ化楕円輪郭分布【JST・京大機械翻訳】

Leptokurtic moment-parameterized elliptically contoured distributions with application to financial stock returns

著者 (3件)： Bagnato Luca (Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, Universita Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, Italy) ,  Punzo Antonio (Dipartimento di Economia e Impresa, Universita di Catania, Catania, Italy) ,  Zoia Maria Grazia (Dipartimento di Politica Economica, Universita Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Italy)
資料名： Communications in Statistics - Theory and Methods  (Communications in Statistics - Theory and Methods)
巻： 51  号： 2  ページ： 486-500  発行年： 2022年 
JST資料番号： W5821A  ISSN： 0361-0926  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,平均ベクトルと共分散行列に従ってパラメータ化された多変量楕円輪郭(EC)分布を,単変量標準対称分布から構築できることを示した。ここで得られた分布をモーメントパラメータ化EC(MEC)と呼ぶ。さらなる新規性として,本論文は,MEC分布を多項式的に再成形する方法を示し,そして,親MEC分布に関してそれらの過剰尖度を表す更なるパラメータによって特性化される確率密度関数を持つ,レプトクチュリックMEC(LMEC)と呼ばれる分布を得た。2つの推定法,すなわちモーメント法と最尤法を検討した。説明目的のために,正常,Laplace,およびロジスティック単変量密度を,MECとLMECモデルを構築するために考慮した。最後に,一組のヨーロッパ株指数の財政的収益への適用を示した。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 対称性 ,  多項式 ,  ベクトル ,  分布 ,  最尤法 ,  *金融 ,  モーメント法 ,  *モーメント ,  *パラメータ ,  パラメタリゼーション ,  確率密度関数
準シソーラス用語： 尖度 ,  共分散行列 ,  推定法 ,  多変量 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 楕円分布 ,  直交多項式 ,  過剰尖度 ,  モーメント ,  金融収益

分類 (5件)： 電動機  (NB07030U) ,  燃焼一般  (XE04010W) ,  電気化学反応  (CB07050F) ,  粉体工学  (XD03010M) ,  電磁機器  (NB10030C)

タイトルに関連する用語 (6件)： 金融 ,  株収益 ,  応用 ,  楕円 ,  輪郭 ,  分布