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J-GLOBAL ID：202202235387977829   整理番号：22A0707826

非線形偏微分方程式のMcKean Feynman-Kac確率表現【JST・京大機械翻訳】

McKean Feynman-Kac Probabilistic Representations of Non-linear Partial Differential Equations

著者 (3件)： Izydorczyk Lucas (ENSTA-Paris, Institut Polytechnique de Paris, Unite de Mathematiques Appliquees (UMA), Palaiseau, France) ,  Oudjane Nadia (EDF R&D, and FiME Laboratoire de Finance des Marches de l’Energie, (Dauphine, CREST, EDF R&D), Palaiseau, France) ,  Russo Francesco (ENSTA-Paris, Institut Polytechnique de Paris, Unite de Mathematiques Appliquees (UMA), Palaiseau, France)
資料名： Springer Proceedings in Mathematics & Statistics  (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics)
巻： 378  ページ： 187-212  発行年： 2022年 
JST資料番号： W5074A  ISSN： 2194-1009  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,McKean確率微分方程式(MSDE)の概念を一般化するMcKean Feynman-Kac方程式(MFKE)の解による一般化Fokker-Planck部分微分方程式(PDEs)の表現のトピックに関する最先端技術を提示した。MSDEsは非線形Fokker-Planck PDEsと関係があるが,MFKEは非保存的非線形PDEに関連している。モチベーションはモデリング問題から来るが,確率制御の文脈において,例えば,PDEの解の計算における数値近似問題から来る。また,MFKEは,後方Fokker-Planck方程式に関連する最終値問題を表す際に自然に現れる。Copyright Springer Nature Switzerland AG 2021 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *確率 ,  測度 ,  *微分方程式 ,  *偏微分方程式 ,  動機づけ ,  近似法 ,  モデリング ,  確率微分方程式 ,  確率制御
準シソーラス用語： 時間反転 ,  Planck衛星 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： 後方拡散 ,  McKean確率微分方程式 ,  PDEの確率的表現 ,  時間反転拡散 ,  HJB方程式 ,  Feynman-Kac測度

分類 (2件)： 数値計算  (JE02000J) ,  地下水流  (RC10060Q)

タイトルに関連する用語 (4件)： 非線形 ,  偏微分方程式 ,  確率 ,  表現