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J-GLOBAL ID：202202235975180772   整理番号：22A0845026

VARMAモデルにより生成されたサンプル共分散行列のスペクトル密度関数のノンパラメトリック推定【JST・京大機械翻訳】

Nonparametric estimate of spectral density functions of sample covariance matrices generated by VARMA models

著者 (4件)： Zhang Yangchun (School of Mathematics, Harbin Institute of Technology, Harbin, China) ,  Chen Jiaqi (School of Mathematics, Harbin Institute of Technology, Harbin, China) ,  Cui Bosen (School of Mathematics, Harbin Institute of Technology, Harbin, China) ,  Tian Boping (School of Mathematics, Harbin Institute of Technology, Harbin, China)
資料名： Communications in Statistics - Theory and Methods  (Communications in Statistics - Theory and Methods)
巻： 51  号： 4  ページ： 943-952  発行年： 2022年 
JST資料番号： W5821A  ISSN： 0361-0926  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： サンプル共分散行列の極限スペクトル分布(LSD)の密度関数は,サンプルサイズと次元が両方とも無限になる傾向があるとき,大規模統計的推論で広く使われている。しかし,ベクトル自己回帰移動平均(VARMA)モデルによって生成された密度関数に対する明確な表現はない。サンプル共分散行列がカラムにおいて独立構造を持たないようなモデルに対して,一貫性のある修正カーネル推定器を用いることを提案した。推定器の性能を示すためにシミュレーション研究も行った。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *関数 ,  *行列 ,  シミュレーション ,  回帰分析 ,  統計的推定 ,  *ノンパラメトリック法 ,  *スペクトル ,  サンプルの大きさ ,  一貫性
準シソーラス用語： *密度関数 ,  *共分散行列 ,  カーネル推定 ,  ベクトル自己回帰 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 限界スペクトル分布 ,  大きな次元 ,  サンプル共分散行列 ,  VARMAモデル ,  カーネル推定量

分類 (4件)： 数値計算  (JE02000J) ,  人工知能  (JE08000Z) ,  パターン認識  (JE07000S) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H)

タイトルに関連する用語 (5件)： サンプル ,  共分散行列 ,  スペクトル ,  密度関数 ,  パラメトリック推定