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J-GLOBAL ID：202202236874933167   整理番号：22A0980104

非局所価格観測からのジャンプ拡散モデルにおける時間依存揮発性の回復【JST・京大機械翻訳】

Recovering the Time-Dependent Volatility in Jump-Diffusion Models from Nonlocal Price Observations

著者 (2件)： Georgiev Slavi G. (Department of Applied Mathematics and Statistics, FNSE, University of Ruse, Ruse, Bulgaria) ,  Vulkov Lubin G. (Department of Applied Mathematics and Statistics, FNSE, University of Ruse, Ruse, Bulgaria)
資料名： Lecture Notes in Computer Science  (Lecture Notes in Computer Science)
巻： 13127  ページ： 507-514  発行年： 2022年 
JST資料番号： H0078D  ISSN： 0302-9743  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文は,ジャンプ拡散プロセス仮定の下で,時間依存揮発性の回復に専念した。問題は逆問題として定式化され,ヨーロッパオプション価格の非局所観測は,理論的オプション価格が,所定のコスト関数に関して最適方法で観測値と一致するような時間に依存する揮発性関数を見出す。汎関数の勾配を導出するための変分随伴方程式アプローチを提案した。1D逆問題の有限差分定式化を考察した。Copyright Springer Nature Switzerland AG 2022 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 最適化 ,  変分法 ,  *価格 ,  勾配 ,  汎関数 ,  時間依存性 ,  費用関数 ,  *揮発性 ,  逆問題 ,  一次元 ,  拡散過程 ,  定式化
準シソーラス用語： 随伴方程式 ,  *拡散モデル ,  オプション価格 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： ジャンプ拡散モデル ,  不安定な変動性 ,  時間依存逆問題 ,  随伴方程式最適化 ,  非局所観測

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (6件)： 価格 ,  観測 ,  ジャンプ ,  拡散モデル ,  揮発性 ,  回復