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J-GLOBAL ID：202202238439462845   整理番号：22A0795272

離散的に監視した早期運動オプションの価格決定のための簡単で効率的な数値法【JST・京大機械翻訳】

A simple and efficient numerical method for pricing discretely monitored early-exercise options

著者 (2件)： Huang Min (China Merchants Bank, 7088 Shennan Boulevard, Shenzhen, Guangdong, China) ,  Luo Guo (Department of Mathematics, Statistics and Insurance, The Hang Seng University of Hong Kong, Hang Shin Link, Siu Lek Yuen, Shatin, N.T., Hong Kong)
資料名： Applied Mathematics and Computation  (Applied Mathematics and Computation)
巻： 422  ページ： Null  発行年： 2022年 
JST資料番号： D0568B  ISSN： 0096-3003  CODEN： AMHCBQ  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 著者らは,自動的構造化製品,単一および二重バリアオプション,およびBermudanオプションを含む,ブラック-スコホールフレームワークにおける様々な離散監視オプションの価格決定のための,簡単で,高速で,正確な方法を提示する。この方法は求積法に基づいており,基本計算と固定一次元均一格子のみを採用した。収束速度はO(1/N4)であり,複雑性はO(MNlogN)であり,Nは格子点の数であり,Mは観測日数である。ブラックスコホールの他に,この方法はMertonジャンプ拡散モデルのようなより一般的なフレームワークにも適用可能である。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 速度 ,  価格 ,  *価格決定 ,  数学モデル ,  権利 ,  一次元 ,  直交性
準シソーラス用語： 求積法 ,  収束速度 ,  複雑性 ,  拡散モデル ,  オプション価格 ,  バリアオプション , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 離散オプション価格決定 ,  直交法 ,  自動的構造化製品 ,  単一および二重障壁オプション ,  バミューダの選択肢

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (5件)： 早期 ,  運動 ,  オプション ,  価格 ,  数値