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J-GLOBAL ID：202202239155754736   整理番号：22A0969830

完全市場モデルにおける非凹効用関数を持つ標準最大化問題のための最適投資【JST・京大機械翻訳】

Optimal investments for the standard maximization problem with non-concave utility function in complete market model

著者 (2件)： Bahchedjioglou Olena (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine) ,  Shevchenko Georgiy (Kyiv School of Economics, Kyiv, Ukraine)
資料名： Mathematical Methods of Operations Research  (Mathematical Methods of Operations Research)
巻： 95  号： 1  ページ： 163-181  発行年： 2022年 
JST資料番号： E0467A  ISSN： 1432-2994  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 著者らは,穏やかな成長仮定を満たす非減少上半連続効用関数に対する標準効用最大化問題を研究した。古典的設定とは対照的に,効用関数が凹形であるという仮定を課さない。凹形エンベロープ,または,効用関数の考察を考慮することによって,著者らは最適化問題のための最適解を同定した。また,制約付き最適化問題のための最適解を構築し,そこでは,最終付与を,離散ランダム変数によって上記から制限した。いくつかの例を示し,著者らの仮定は完全に回避できないことを示した。Copyright The Author(s), under exclusive licence to Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2022 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 最適化問題 ,  *投資 ,  *最大化問題 ,  *効用関数 ,  エンベロープ ,  凹形 ,  制約付最適化問題
準シソーラス用語： 最適解 ,  市場モデル ,  ランダム変数 ,  制約付最適化 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 最適投資 ,  標準最大化問題 ,  非凹型ユーティリティ ,  非凸最適化 ,  制約付き最適化

分類 (1件)： 計算機網  (JC03000K)

タイトルに関連する用語 (5件)： 市場モデル ,  効用関数 ,  標準 ,  最大化問題 ,  投資