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J-GLOBAL ID：202202239827906924   整理番号：22A0432850

依存不確実性と順序制約の下でのリスク集約【JST・京大機械翻訳】

Risk aggregation under dependence uncertainty and an order constraint

著者 (3件)： Chen Yuyu (Department of Statistics and Actuarial Science, University of Waterloo, Canada) ,  Lin Liyuan (Department of Statistics and Actuarial Science, University of Waterloo, Canada) ,  Wang Ruodu (Department of Statistics and Actuarial Science, University of Waterloo, Canada)
資料名： Insurance: Mathematics and Economics  (Insurance: Mathematics and Economics)
巻： 102  ページ： 169-187  発行年： 2022年 
JST資料番号： W2139A  ISSN： 0167-6687  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 限界分布が既知のとき,2つのリスクの凝集を研究し,1つのリスクが他のものより小さいか等しい付加的制約の下で,依存性構造は不明である。次数制約を伴うリスク集約問題は,最近導入された方向性低(DL)結合の概念に密接に関連している。凹次数(thus,凸次数における最小凝集体リスク)における最大凝集体リスクはDL結合によって達成される。これらの結果をさらに一般化し,テールリスク尺度の最良ケースと最悪ケース値を計算した。特に,Risk値に対する限界に対する解析式を得た。著者らの数値結果は,余分の制約によるリスク対策に関する新限界が,完全な依存性不確実性を有するそれらを大いに改良することができることを示した。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *不確実性 ,  凸形 ,  凹形 ,  凝集体
準シソーラス用語： リスク対策 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： リスク集約 ,  リスク対策 ,  リスクとリスク ,  凹面秩序 ,  指向性低結合

分類 (3件)： システム設計・解析  (IA02030D) ,  数理計画法  (KA03030M) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (5件)： 不確実性 ,  順序 ,  制約 ,  リスク ,  集約