文献

J-GLOBAL ID：202202243674470733   整理番号：22A1082746

ヨーロッパのオプションを支配する時間分数多集合ブラックホール問題のための交互方向陰的有限差分法【JST・京大機械翻訳】

Alternating direction implicit finite difference method for time-fractional multi-asset Black-Scholes problem governing European options

著者 (2件)： Gyulov Tihomir B. (Department of Mathematics, Ruse University, 8 Studentska St., 7017 Ruse, Bulgaria) ,  Koleva Miglena N. (Department of Mathematics, Ruse University, 8 Studentska St., 7017 Ruse, Bulgaria)
資料名： AIP Conference Proceedings  (AIP Conference Proceedings)
巻： 2459  号： 1  ページ： 030013-030013-10  発行年： 2022年 
JST資料番号： D0071C  ISSN： 0094-243X  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本研究では,資産が多次元幾何学的Brown運動力学に従うBlack-Scholes方程式の時間-分数一般化を考察した。そのようなモデルの離散化は,分数演算子の非局所性とより高い次元に起因する大きな計算量を有する線形系をもたらす。本研究では,これらのシステムを解くための交互方向性インプリシブ(ADI)法を開発した。初期時間における解の弱い特異性とペイオフの非平滑性を克服するために,傾斜時間空間メッシュを用いた。提案したADI法の効率を説明するために数値結果を示した。Copyright 2022 AIP Publishing LLC All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： Brown運動 ,  演算子 ,  *差分法 ,  効率 ,  線形系 ,  緩和法 ,  計算量 ,  ヨーロッパ ,  *ブラックホール ,  高次元 ,  非局所性 ,  数学的変換 ,  平滑度
準シソーラス用語： ADI法 ,  離散化 ,  特異性 ,  Black-Scholes方程式 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (1件)： 数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (6件)： ヨーロッパ ,  オプション ,  集合 ,  ブラックホール ,  問題 ,  有限差分法