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J-GLOBAL ID：202202244414670196   整理番号：22A1156578

エネルギー未来とグローバル金融市場の動的揮発性連結性構造:新しい時間-周波数領域アプローチからの証拠【JST・京大機械翻訳】

The Dynamic Volatility Connectedness Structure of Energy Futures and Global Financial Markets: Evidence From a Novel Time-Frequency Domain Approach

著者 (5件)： Bagheri Ehsan (Financial Engineering Group, Faculty of Industrial Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran) ,  Ebrahimi Seyed Babak (Faculty of Industrial Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran) ,  Mohammadi Arman (Financial Engineering Group, Faculty of Industrial Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran) ,  Miri Mahsa (Department of Accounting, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran) ,  Bekiros Stelios (Department of Economics, European University Institute, Florence, Italy)
資料名： Computational Economics  (Computational Economics)
巻： 59  号： 3  ページ： 1087-1111  発行年： 2022年 
JST資料番号： T0671A  ISSN： 0927-7099  CODEN： CNOMEL  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 著者らは,2007年~2018年の期間の間,時間と頻度に関して,エネルギー市場と金融市場の間の方向性の揮発性連結性を考察した。著者らは,エネルギー市場のより良い展望を達成するために,HVARを用いてBarunikとKrehlik(J Financ Econom 16:271~296,2018)接続性測定を利用し,拡張した。著者らの結果は,危機の間,市場間の連結性が劇的に増加することを示した。さらに,著者らの知見は,市場が短期因子によって主に駆動され,非常に推測的であると支持する。エネルギー市場の中で,天然ガスの未来は,すべての時間枠で他の市場に最小に寄与する。さらに,ロンドンガスオイルの未来と加熱石油先物が協力する。緊急と天然ガスの未来は,特に長期運転でリスクをヘッジするポートフォリオ管理者にとって適切な選択である。本論文の知見は,異なる市場と国際投資家の間の接続性のメカニズムに関する政策決定者への新しい洞察を提供することができる。Copyright The Author(s), under exclusive licence to Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2021 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *市場 ,  スペシャリスト ,  石油 ,  天然ガス ,  軽油 ,  *金融 ,  *揮発性 ,  *周波数領域
準シソーラス用語： 政策決定 ,  投資家 ,  *金融市場 ,  エネルギー市場 ,  ポートフォリオ管理 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 周波数連結性 ,  金融市場 ,  エネルギーの将来市場 ,  金融計量経済学

分類 (1件)： エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V)

タイトルに関連する用語 (8件)： エネルギー ,  未来 ,  グローバル ,  金融市場 ,  揮発性 ,  連結性 ,  周波数領域 ,  証拠