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J-GLOBAL ID：202202246801634428   整理番号：22A0099704

流動性スイッチング市場におけるアメリカオプションの差分価格決定のためのペナルティ法【JST・京大機械翻訳】

Penalty method for indifference pricing of American option in a liquidity switching market

著者 (2件)： Gyulov Tihomir B. (FNSE, Department of Mathematics, Ruse University, 8 Studentska Str., 7017 Ruse, Bulgaria) ,  Koleva Miglena N. (FNSE, Department of Mathematics, Ruse University, 8 Studentska Str., 7017 Ruse, Bulgaria)
資料名： Applied Numerical Mathematics  (Applied Numerical Mathematics)
巻： 172  ページ： 525-545  発行年： 2022年 
JST資料番号： E0811B  ISSN： 0168-9274  CODEN： ANMAEL  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,その解決策がオプションの買い違い価格である,領域切り替えモデルの下で,アメリカのオプションを価格決定するための数値法を開発した。問題を非線形相補性問題として定式化した。微分相補性問題を近似するために内部ペナルティ法を適用し,非線形指数項によって弱く結合した1つの縮退放物方程式と1つの常微分方程式のシステムをもたらした。適切な空間における変分形式における問題を定式化し,比較原理を証明した。次に,内部ペナルティ法の収束速度に関する推定を導いた。完全陰的有限差分法によりペナルティ化問題を離散化し,早期運動制約が厳密に満足されることを証明した。数値解の比較原理,一意性と有界性を確立した。代数方程式の非線形系を解くため,Newton法と部分Newton法を用いた。理論的記述を確認する数値結果を示した。計算効率を改善するために,2グリッドアイデアを折り返し,反復プロセス-Newton法と部分Newton法の両方を結合した。このアプローチの効率を説明した。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 差分法 ,  常微分方程式 ,  数値解法 ,  非線形系 ,  変分法 ,  *価格決定 ,  *ペナルティ法 ,  Newton-Raphson法 ,  代数方程式 ,  微分 ,  定式化 ,  *ペナルティ
準シソーラス用語： 収束速度 ,  離散化 ,  有界 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (8件)： レジームスイッチング問題 ,  アメリカの選択肢 ,  非線形相補性問題 ,  ペナルティ法 ,  収束 ,  有限差分 ,  障害物拘束 ,  比較原理

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (8件)： 流動性 ,  スイッチング ,  市場 ,  アメリカ ,  オプション ,  差分 ,  価格決定 ,  ペナルティ法