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J-GLOBAL ID：202202249177243745   整理番号：22A0775170

不確実な金融市場におけるスワプション価格決定問題【JST・京大機械翻訳】

Swaption pricing problem in uncertain financial market

著者 (2件)： Liu Zhe (School of Reliability and Systems Engineering, Beihang University, Beijing, China) ,  Yang Ying (Department of Mathematical Sciences, Tsinghua University, Beijing, China)
資料名： Soft Computing  (Soft Computing)
巻： 26  号： 4  ページ： 1703-1710  発行年： 2022年 
JST資料番号： W1043A  ISSN： 1432-7643  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 重要な関心率導関数として,スワプションは,その所有者を,そのコアビジネスまたは融資配置からの利害率リスクを避けるのを助ける,基礎となる利 rate率スワップに参入する義務を与えるが,義務は与えない。合理的交換価格を見つける方法は,金融におけるコア問題である。確率的金融理論のパラドックスを克服するために,本論文は,不確かな微分方程式を通して,興味比率をモデル化することによって,支払者交換と受信機交換のための価格決定公式を提案した。さらに,解析形式が利用できないとき,対応する数値方法を,スワプション価格を計算するために提案し,そして,いくつかの用例を,著者らの方法の有効性を例証するために,文書化した。Copyright The Author(s), under exclusive licence to Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2022 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 微分方程式 ,  *価格 ,  *価格決定 ,  *決定問題 ,  *市場 ,  *不確実性 ,  リスク ,  受信機 ,  比率 ,  *金融 ,  モデリング ,  逆理 ,  導関数
準シソーラス用語： 融資 ,  *金融市場 ,  スワップ , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： スワプション ,  不確実な金融 ,  利益率スワップ ,  不確実な微分方程式

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (3件)： 金融市場 ,  価格 ,  決定問題