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J-GLOBAL ID：202202249347846932   整理番号：22A1058585

商品と株式市場の依存をモデル化するためのVine Copulaアプローチ【JST・京大機械翻訳】

Vine copula approach for modelling dependence of commodity and stock markets

著者 (3件)： Karakas Ayse Metin (Department of Statistics, Bitlis Eren University, 13000 Bitlis, Turkey) ,  Demir Aslihan (Department of Statistics, Firat University, 23000 Elazig, Turkey E-mail:) ,  Calik Sinan (Department of Statistics, Firat University, 23000 Elazig, Turkey E-mail:)
資料名： Journal of Statistics and Management Systems  (Journal of Statistics and Management Systems)
巻： 25  号： 1  ページ： 1-21  発行年： 2022年 
JST資料番号： W5980A  ISSN： 0972-0510  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,コピュラの依存パラメータを適用することにより,商品市場と株式市場[ISE 30(Turkey Stock Index),SP 500(アメリカ Stock Index and FTSE 100 (United Bank Stock Index)])間のブドウのコピュラ依存性を調べた。データセットは,7つの商品とISE 30,SP500とFTSE 100指標の閉鎖価格から成り,この依存性構造を明らかにした。Gauusian,Student t,Gumbel,Joe,BB6,BB8,生存Clayton,生存BB1およびTawn型コピュラ。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 分布関数 ,  価格 ,  ブドウ ,  株式市場 ,  *モデリング
準シソーラス用語： コピュラ , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： Copula ,  Vine copula ,  Kendallタウ ,  Spearman rho

分類 (2件)： 水文学一般  (DC07010R) ,  産業経済  (KA02000Y)

タイトルに関連する用語 (3件)： 商品 ,  株式市場 ,  モデル化