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J-GLOBAL ID：202202257820794566   整理番号：22A1036998

有限状態を持つ時間不均一Markov連鎖としての交換速度の解析【JST・京大機械翻訳】

Analysis of Exchange Rates as Time-Inhomogeneous Markov Chain with Finite States

著者 (5件)： Mettle Felix O. (Department of Statistics and Actuarial Science, University of Ghana, Legon, Ghana) ,  Boateng Lydia Pomaa (Department of Statistics and Actuarial Science, University of Ghana, Legon, Ghana) ,  Quaye Enoch N. B. (Department of Statistics and Actuarial Science, University of Ghana, Legon, Ghana) ,  Aidoo Emmanuel Kojo (Department of Statistics and Actuarial Science, University of Ghana, Legon, Ghana) ,  Seidu Issah (Department of Statistics and Actuarial Science, University of Ghana, Legon, Ghana)
資料名： Journal of Applied Mathematics (Web)  (Journal of Applied Mathematics (Web))
巻： 2022  ページ： Null  発行年： 2022年 
JST資料番号： U7756A  ISSN： 1110-757X  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 均一性に対する試験が有意であるかどうかにかかわらず,ほとんどの研究者は,時間不均一Markov連鎖の解析に関するスキャン性文献によるMarkov連鎖解析における時間均一性を仮定している。将来における各点に対して,確率プロセスを,遷移行列のエルゴード集合からランダムに選択した遷移行列に曝し,そのプロセスを,最近の過去に曝し,時間不均一Markov連鎖の長期的挙動を解析するための方法論を提案した。提案モデルは,6年(2012年12月~2017年12月)にわたるセジ-ドル,セジ-パウンド,およびセジ-ユーロの交換率から成る歴史的データに実装された。結果は,ある「近接性」条件の下で,時間不均一ケースの長期的挙動が,時間均一ケースのものとほとんど同じであることを示した。本論文は,Markov連鎖が時間不均一性を示すとしても,時間均一性の仮定の下でMarkov連鎖を解析することは,ある「近接性」条件の下での正しい方向におけるステップであると主張した。そうでなければ,提案方法を推薦した。また,ドロールの投資はガーナの他のカレンよりも良い利益をもたらすことも分かった。Copyright 2022 Felix O. Mettle et al. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 確率過程 ,  データ ,  ガーナ共和国 ,  *Markov連鎖 ,  方法論 ,  状態推移行列 ,  モデル ,  不均一性
準シソーラス用語： 遷移行列 ,  近接性 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (2件)： 移動通信  (ND08030H) ,  システム同定  (IA02040O)

引用文献 (30件)：

• S. Goutte, B. Zou, Foreign Exchange Rates under Markov Regime Switching Model, Center for Research in Economic Analysis, 2011.
• M. Guzman, J. A. Ocampo, J. E. Stiglitz, "Real exchange rate policies for economic development," World Development, vol. 110, pp. 51-62, 2018.
• D. Challet, R. Chicheportiche, M. Lallouache, S. Kassibrakis, "Statistically validated lead-lag networks and inventory prediction in the foreign exchange market," Advances in Complex Systems, vol. 21, no. 8, article 1850019, 2018.
• S. Ranjit, S. Shrestha, S. Subedi, S. Shakya, "Comparison of algorithms in foreign exchange rate prediction," 2018 IEEE 3rd International Conference on Computing, Communication and Security (ICCCS), pp. 9-13, Kathmandu, Nepal, 2018.
• J. Zheng, X. Fu, G. Zhang, "Research on exchange rate forecasting based on deep belief network," Neural Computing and Applications, vol. 31, Supplement 1, pp. 573-582, 2019.

タイトルに関連する用語 (3件)： 不均一 ,  Markov連鎖 ,  解析