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J-GLOBAL ID：202202257981939043   整理番号：22A0905226

割引されたアメリカのキャップオプションの価格決定【JST・京大機械翻訳】

Pricing discounted American capped options

著者 (1件)： Zaevski Tsvetelin S. (Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria)
資料名： Chaos, Solitons & Fractals  (Chaos, Solitons & Fractals)
巻： 156  ページ： Null  発行年： 2022年 
JST資料番号： W0310A  ISSN： 0960-0779  CODEN： CSFOEH  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文の目的は,割引したアメリカのキャップオプションの価格決定のための効率的な方法を提示することである。それらは,基礎となる資産に対する既存のトリガレベルによって,対応する非キャップのものとは異なる。そのような方法で,オプションの売り手は,基礎となる資産の可能な大きな動きから保存される。最初に,最適運動領域を得て,いくつかのヒット特性を用いて,公正なオプション価格を導いた。得られた式を実装するために,モンテカルロ手法と共にCrank-Nicolson有限差分法を用いた。通常のアメリカのオプションの価格決定問題に適用したこの方法は,それ自身の意義を持つ。最後に,いくつかの数値結果を示した。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： モンテカルロ法 ,  差分法 ,  価格 ,  *価格決定 ,  資産 ,  *アメリカ合衆国
準シソーラス用語： オプション価格 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： アメリカのキャップオプション ,  最適境界 ,  最適停止時間 ,  Crank-Nicolson有限差分法

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (4件)： アメリカ ,  キャップ ,  オプション ,  価格