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J-GLOBAL ID：202202258330610663   整理番号：22A0902442

半マルチンゲールで駆動される2つの反射障壁を持つSDEsと有界p-変分を伴うプロセス【JST・京大機械翻訳】

SDEs with two reflecting barriers driven by semimartingales and processes with bounded p-variation

著者 (2件)： Falkowski Adrian (Faculty of Mathematics and Computer Science, Nicolaus Copernicus University, ul. Chopina 12/18, 87-100 Torun, Poland) ,  Slominski Leszek (Faculty of Mathematics and Computer Science, Nicolaus Copernicus University, ul. Chopina 12/18, 87-100 Torun, Poland)
資料名： Stochastic Processes and their Applications  (Stochastic Processes and their Applications)
巻： 146  ページ： 164-186  発行年： 2022年 
JST資料番号： A1253A  ISSN： 0304-4149  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 2つの時間依存反射障壁を有する一般的確率微分方程式(SDEs)の解の存在,一意性,近似を,半境界と有界p変動,p→π[1,2)による過程によって駆動する。障壁は完全に分離する必要があると仮定した。分数Brown運動と標準Brown運動による金融モデルにおける通貨オプション価格決定への適用を与えた。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： Brown運動 ,  *変分法 ,  価格 ,  近似法 ,  金融 ,  時間依存性 ,  *マルチンゲール ,  一意性 ,  確率微分方程式
準シソーラス用語： オプション価格 ,  *有界 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 確率微分方程式 ,  反射障壁 ,  セミマルチンゲール ,  p-変分 ,  分数Brown運動

分類 (5件)： 確率論  (AB09000O) ,  ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B) ,  数理物理学  (BA03000W) ,  数値計算  (JE02000J) ,  解析学  (AB05000M)

タイトルに関連する用語 (6件)： マルチンゲール ,  障壁 ,  SDeS ,  有界 ,  変分 ,  プロセス