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J-GLOBAL ID：202202258336006038   整理番号：22A0551657

統合Volterra WishartプロセスのLaplace変換【JST・京大機械翻訳】

The Laplace transform of the integrated Volterra Wishart process

著者 (1件)： Abi Jaber Eduardo (Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Centre d’Economie de la Sorbonne, Paris, France)
資料名： Mathematical Finance  (Mathematical Finance)
巻： 32  号： 1  ページ： 309-348  発行年： 2022年 
JST資料番号： W1683A  ISSN： 0960-1627  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 共分散関数の特定の再溶媒に関して,統合Volterra Wishartプロセスの条件付きLaplace変換に対する陽的表現を確立した。コア成分はFredholmの決定因子と再溶媒の項で一般的なGauss過程の条件付きLaplace変換の導出である。さらに,特性指数を非標準無限次元行列Riccati方程式のシステムに結合した。これにより,畳み込みカーネルの特殊ケースに対するLaplace変換の2番目の表現を導いた。実際に,両方の表現は,従来の線形二次モデルから生じる従来のWishart分布または有限次元行列Riccati方程式の閉形式解によって近似できることを示した。これは,多変量ラフボラティリティモデルにおける共分散リスクによるバスケットオプションの価格決定に対して,豊富な自己相関構造,長距離依存性,および可能なデフォルトリスクを有する二次短期速度モデルにおける結合価格決定から,様々な高柔軟性モデルにおける高速価格決定を可能にする。Copyright 2022 Wiley Publishing Japan K.K. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *Laplace変換 ,  関数 ,  行列 ,  畳込み ,  価格決定 ,  Gauss過程 ,  共分散 ,  柔軟性 ,  Riccati方程式 ,  モデル ,  条件 ,  次元
準シソーラス用語： 無限次元 ,  閉形式解 ,  多変量 ,  共分散関数 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： Fredholmの行列式 ,  Gauss過程 ,  二次短速度モデル ,  粗い揮発性モデル ,  Wishartプロセス

分類 (3件)： 無線通信一般  (ND08010L) ,  統計学  (AB08000H) ,  信号理論  (ND02020G)

タイトルに関連する用語 (3件)： 統合 ,  プロセス ,  Laplace変換