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J-GLOBAL ID：202202260917554324   整理番号：22A0488782

拡散近似により駆動された制御変数法【JST・京大機械翻訳】

A Control Variate Method Driven by Diffusion Approximation

著者 (2件)： Garnier Josselin (CMAP, CNRS, Ecole Polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, Palaiseau, France) ,  Mertz Laurent (NYU-ECNU Institute of Mathematical Sciences at NYU Shanghai, 3663 Zhongshan Road North, Shanghai, 200062, P.R. China)
資料名： Communications on Pure and Applied Mathematics  (Communications on Pure and Applied Mathematics)
巻： 75  号： 3  ページ： 455-492  発行年： 2022年 
JST資料番号： C0128A  ISSN： 0010-3640  CODEN： CPAMA  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,ランダムプロセスの関数の期待値として表現できる関心量に対する制御変量推定量を導入し,それは,高速平均反転エルゴードランダム力によって駆動される微分方程式の解である。制御変量は同じ関数で構築され,駆動力の平均復帰時間が0になるとき,元のランダムプロセスを近似する限界拡散過程を有する。小さな分散を持つ制御変量推定量を与える,元のプロセスと限界拡散プロセスの結合を提案した。2つのプロセス間の相関は,平均復帰時間が0になると,実際に1になり,収束速度を定量化し,提案した制御変量推定量の分散低減を特性化できる。この方法の効率をいくつかの例で示した。Copyright 2022 Wiley Publishing Japan K.K. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 確率過程 ,  微分方程式 ,  期待値 ,  キャラクタリゼーション ,  拡散過程 ,  *拡散近似 ,  推定量 ,  駆動力
準シソーラス用語： 収束速度 ,  分散低減 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (1件)： システム・制御理論一般  (IA02010H)

タイトルに関連する用語 (2件)： 拡散近似 ,  制御変数