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J-GLOBAL ID：202202261235161557   整理番号：22A0845050

短縮歪III型一般化ロジスティック分布:リスク測定応用【JST・京大機械翻訳】

Truncated skewed type III generalized logistic distribution: risk measurement applications

著者 (1件)： Theodossiou Panayiotis (Department of Commerce, Finance and Shipping, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus)
資料名： Communications in Statistics - Theory and Methods  (Communications in Statistics - Theory and Methods)
巻： 51  号： 5  ページ： 1379-1402  発行年： 2022年 
JST資料番号： W5821A  ISSN： 0361-0926  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文は,切断型スキュー型III一般化ロジスティック(SGL)のモーメント関数を導いた。これらを,リスク(VaR),期待不足(ES),および投資利益と価値のダウンサイドリスク対策の開発のために,金融に適用した。SGL分布は,一連の金融データの代表的集合の経験的分布に,良好な適合を提供する。さらに,SGLは正確なVaR測度を生成する。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 測度 ,  投資 ,  利益 ,  *リスク ,  金融 ,  モーメント ,  ゆがみ

著者キーワード (5件)： ダウンサイドリスク ,  予想された不足 ,  柔軟な分布 ,  打切り歪一般化ロジスティック ,  リスクにおける価値

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (5件)： 歪 ,  一般化 ,  分布 ,  リスク ,  応用