文献

J-GLOBAL ID：202202261313238586   整理番号：22A0435822

Brown-Resnick Pareto過程のテール挙動の変化の試験【JST・京大機械翻訳】

Testing for changes in the tail behavior of Brown-Resnick Pareto processes

著者 (1件)： Robert Christian Y. (Laboratory in Finance and Insurance - LFA, CREST - Center for Research in Economics and Statistics, ENSAE IPP, France)
資料名： Stochastic Processes and their Applications  (Stochastic Processes and their Applications)
巻： 144  ページ： 312-368  発行年： 2022年 
JST資料番号： A1253A  ISSN： 0304-4149  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： [0,1]で定義されるr-Paretoプロセスのクラスを考察し,その最大安定対応物はBrown-Ressnick過程であった。この論文の目的は,このクラスのr-Paretoプロセスの極値指数関数が[0,1]にわたって一定であるかどうかを試験することである。著者らは,[0,1]の等空間格子上でいくつかの独立したr-Pareto過程を観察したが,おそらく不均一格子解像度を有すると仮定した。これらのプロセスの経路の正規化近似全変動に基づく試験を構築した。インフィル漸近の下でその特性を提供して,シミュレーション実験を通してその有限サンプル性能を評価する。Brown-Resnick r-Paretoプロセスの引力領域に属するランダムプロセスに対してどのように進行するかを議論し,ドイツの風速データへの適用によるアプローチを説明した。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 確率過程 ,  シミュレーション ,  *風速 ,  指数関数 ,  ドイツ連邦共和国 ,  近似法 ,  結晶格子 ,  正規化
準シソーラス用語： インフィル ,  総変動 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： r-Paretoプロセス ,  Brown-Resnick最大安定プロセス ,  近似的全変動 ,  インフィル漸近

分類 (2件)： 数理計画法  (KA03030M) ,  システム最適化手法  (IA02050Z)

タイトルに関連する用語 (4件)： 過程 ,  テール ,  挙動 ,  試験