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J-GLOBAL ID：202202262334076667   整理番号：22A0734331

Nasdaq100指数に関する対取引戦略におけるHurst指数の適用【JST・京大機械翻訳】

Applying Hurst Exponent in pair trading strategies on Nasdaq 100 index

著者 (2件)： Bui Quynh (Quantitative Finance Research Group, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, Poland) ,  Slepaczuk Robert (Quantitative Finance Research Group, Department of Quantitative Finance, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, Ul. Dluga 44/50, 00-241 Warsaw, Poland)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 592  ページ： Null  発行年： 2022年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本研究は,アルゴリズム投資戦略のためのストック選択に対する代替アプローチを探すことを目的とする。NASDAQ 100指標にリストされた103のストックに基づく効果的なペア取引戦略の構築を試みた。データセットは1日頻度を有し,01/01/2000から31/12/2018までの期間と,追加の時間外データセットとして01/07/2021までをカバーする。本研究では,一般化Hurst Expector,相関,およびCo積分法を用いて,各ペアペアの線形結合の時系列における平均反転パターンを検出した。結果は,Hurst方式がベンチマークを上回ることができないことを示して,それは市場が効率的であることを示した。これらの結果は,対取引と再平衡期間の変化数に対して非常に敏感であるが,それらは財政的レバレッジ程度にあまり敏感でない。さらに,Hurst法は共和分法よりも良好であったが,相関法に比べて優れていなかった。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： アルゴリズム ,  時間 ,  時系列分析 ,  市場 ,  時系列 ,  戦略 ,  *取引 ,  在庫量 ,  指数 ,  ベンチマーク
準シソーラス用語： 線形結合 ,  投資戦略 ,  *Hurst指数 ,  共和分 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (7件)： 一般化Hurst指数 ,  アルゴリズム取引戦略 ,  ポートフォリオ選択 ,  平均復帰戦略 ,  対取引 ,  相関と共統合取引 ,  効率的な市場仮説

分類 (2件)： 人工知能  (JE08000Z) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (4件)： 指数 ,  取引 ,  戦略 ,  Hurst指数