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J-GLOBAL ID：202202263154337608   整理番号：22A0796858

中国の原油の将来性の予測:MIDAS-RVモデルとCOVID-19パンデミックからの新しい証拠【JST・京大機械翻訳】

Forecasting China’s crude oil futures volatility: New evidence from the MIDAS-RV model and COVID-19 pandemic

著者 (3件)： Chen Zhonglu (School of Economics and Management, Southwest Jiaotong University, Chengdu, China) ,  Ye Yong (School of Economics and Management, Southwest Jiaotong University, Chengdu, China) ,  Li Xiafei (School of Economics and Management, Southwest Jiaotong University, Chengdu, China)
資料名： Resources Policy  (Resources Policy)
巻： 75  ページ： Null  発行年： 2022年 
JST資料番号： C0816B  ISSN： 0301-4207  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本研究では,中国の原油先物の実現性(RV)の予測におけるジャンプとレバレッジの役割に焦点を当てた。標準混合データサンプリング(MIDAS)モデリングフレームワークを採用した。最初に,サンプル内結果は,ジャンプとレバレッジ効果が中国の原油のRVの予測に有用であることを示した。第2に,サンプル外結果は,ジャンプが1日先頭地で非常に有意な予測力を持つことを示唆し,一方,レバレッジ効果は長期予測のためのより有用な情報を含む。さらに,著者らの結果は多くのロバスト性チェックによって支持された。最後に,レバレッジ効果を考慮した予測モデルが,COVID-19パンデミックの間に最良の予測力を持つという新しい証拠を見出した。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 予測 ,  *原油 ,  *モデル ,  長期予測 ,  ロバスト性 ,  予測モデル
準シソーラス用語： データサンプリング , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 中国の原油の将来性 ,  MIDAS ,  ジャンプ ,  レバレッジ効果 ,  COVID-19パンデミック

分類 (2件)： エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V) ,  循環系の診断  (GJ02000V)

タイトルに関連する用語 (8件)： 中国 ,  原油 ,  将来 ,  予測 ,  RV ,  モデル ,  COVID-19パンデミック ,  証拠