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J-GLOBAL ID：202202263159376227   整理番号：22A1058582

ML-payoff関数に対するBlack Scholes微分方程式を解くためのホモトピー摂動法【JST・京大機械翻訳】

Homotopy perturbation method to solve Black Scholes differential equation for ML-payoff function

著者 (1件)： Ghevariya S. J. (Department of Mathematics, Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar-388120, Gujarat, India)
資料名： Journal of Interdisciplinary Mathematics  (Journal of Interdisciplinary Mathematics)
巻： 25  号： 2  ページ： 553-561  発行年： 2022年 
JST資料番号： W5963A  ISSN： 0972-0502  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： ホモトピー摂動法(HPM)は,線形および非線形の通常および偏微分方程式を解くための半解析法である。本論文は,HPMを用いた修正ログペイオフ(ML-パイオフ)関数に対するブラックスコホール方程式の解に寄与する。これらの公式は,単純なバニラペイオフ関数に対する精巧なオプション価格決定式に非常に近いML-パイオフ関数に対するブラックスコホール方程式の閉形式解に非常に近いことを強調した。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *微分方程式 ,  偏微分方程式 ,  価格 ,  バニラ ,  線形性 ,  *摂動法
準シソーラス用語： オプション価格 ,  *ホモトピー摂動法 ,  閉形式解 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： Black Scholes理論 ,  ホモトピー摂動法 ,  ML-payoff関数 ,  プレーンバニラオプション

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (4件)： ML ,  関数 ,  微分方程式 ,  ホモトピー摂動法