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J-GLOBAL ID：202202263869857337   整理番号：22A1156585

アリコロニー最適化による高頻度および動的対取引【JST・京大機械翻訳】

High Frequency and Dynamic Pairs Trading with Ant Colony Optimization

著者 (4件)： Cerda Jose (Departamento de Industrias, Universidad Tecnica Federico Santa Maria, Valparaiso, Chile) ,  Rojas-Morales Nicolas (Departamento de Informatica, Universidad Tecnica Federico Santa Maria, Valparaiso, Chile) ,  Minutolo Marcel C. (School of Business, Robert Morris University, Moon Township, PA, USA) ,  Kristjanpoller Werner (Departamento de Industrias, Universidad Tecnica Federico Santa Maria, Valparaiso, Chile)
資料名： Computational Economics  (Computational Economics)
巻： 59  号： 3  ページ： 1251-1275  発行年： 2022年 
JST資料番号： T0671A  ISSN： 0927-7099  CODEN： CNOMEL  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 近年,メタヒューリスティックスにおける研究の爆発があり,低い計算時間で最適に近い効率的な解決策を提供する。多くの財政的決定が,非常に短い時間枠,数分または数秒,例えば,高周波取引の事例においてなされなければならないならば,金融にメタヒューリスティックを適用することは,合理的であった。本論文では,Pairs Trading投資戦略によって提供される決定閾値を動的に最適化するために,アリコロニー最適化メタヒューリスティックに基づくアルゴリズムを提案した。提案したアルゴリズムは,Pairs Trading(ACO-PT)のアリコロニー最適化と呼ばれて,移動訓練-トレーディングウィンドウによって最適化した。モデルを,2017年9月22日から7月6日までの15分の頻度を有する38のForeign交換から成る高周波でのForexデータに適用した。ACO-PTは,効率的に深層市場で使用でき,13.21[数式:原文を参照]の固定閾値のベースケースの改善に翻訳する0.1204[数式:原文を参照]の毎日のリターンと0.6520のSharpe比を得ることができることを示した。最良の性能を示すアルゴリズムの変動も最も単純な変動であり,従って最速であった。Copyright The Author(s), under exclusive licence to Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2021 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： アルゴリズム ,  *最適化 ,  データ ,  HF【周波数】 ,  金融 ,  モデル ,  深層 ,  進化的計算
準シソーラス用語： *アリコロニー最適化 ,  メタヒューリスティクス ,  投資戦略 ,  ヒューリスティック ,  判定閾値 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 金融 ,  進化計算 ,  メタヒューリスティックス ,  アリコロニー最適化 ,  対取引

分類 (2件)： 数値計算  (JE02000J) ,  その他のオペレーションズリサーチの手法  (KA03070E)

タイトルに関連する用語 (3件)： アリコロニー最適化 ,  頻度 ,  取引