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J-GLOBAL ID：202202264198323334   整理番号：22A0772530

ADF-GLS試験の有限サンプル遅れ調整臨界値【JST・京大機械翻訳】

Finite Sample Lag Adjusted Critical Values of the ADF-GLS Test

著者 (1件)： Sephton Peter S. (Smith School of Business, Queen’s University, Kingston, ON, Canada)
資料名： Computational Economics  (Computational Economics)
巻： 59  号： 1  ページ： 177-183  発行年： 2022年 
JST資料番号： T0671A  ISSN： 0927-7099  CODEN： CNOMEL  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： NgとPerron(Econometrica 69:1519~1554,2001)は,Elliott,RothenbergとStock(Econometrica 64:813~836,1996)単位腐敗試験における最適遅れ長を選択するために,それらの改良Akaike情報基準を採用する利点を示した。PerronとQu(Econ Lett 84:12~19,2007)は,非局所代替案のための関連電力問題を解決する経験的方法を導入した。CheungとLai(Oxford Bull Econ Stat 57:411~419,1995)は,有限試料を生成する応答表面推定を含み,適用作業での使用に対して,遅れ調整臨界5と10パーセント値であり,これらは,元のElliottら(Econometrica64:813~836,1996)試験に関係する。本論文では,NgとPerron(Econometrica 69:1519-1554,2001)とPerronとQu(Econ Lett 84:12-19,2007)アプローチの両方に対する臨界値の応答曲面推定を提供し,推論を行うとき,それらが時々全く異なることを示した。Copyright Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2021 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 臨界定数 ,  電力 ,  *臨界 ,  STAT転写因子

著者キーワード (4件)： 統合プロセス ,  GLSトレンド ,  修正したakaike情報基準 ,  単位根試験

分類 (2件)： エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V) ,  遺伝的変異  (EC01030Y)

タイトルに関連する用語 (6件)： ADF ,  GLS ,  試験 ,  サンプル ,  遅れ調整 ,  臨界値